ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
22 декември 2022 г.
Управителният съвет на БНБ определи нивото на антицикличния капиталов буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, на 2.0% през първото тримесечие на 2024 г., на основата на оценка по чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовите буфери, комбинираното изискване за буфер, ограниченията върху разпределенията и препоръката за допълнителен собствен капитал.
Съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба № 8 на БНБ, при оценката за нивото на антицикличния буфер се отчитат както референтният индикатор по чл. 5, ал. 1, така и съответните насоки на Европейския съвет за системен риск (ЕССР) и други показатели, които БНБ е преценила за подходящи за отразяване на цикличния системен риск. По отношение на данните, свързани с референтния индикатор, към края на третото тримесечие на 2022 г. съотношението кредит/БВП, изчислено според публикуваната на интернет страницата на Българската народна банка методология, възлиза на 85.2%. Отклонението на показателя от дългосрочния тренд е отрицателно (-32.8 процентни пункта), което съответства на нулева стойност на референтния индикатор за антицикличния буфер.
Тъй като стандартният показател за отклонението на съотношението кредит/БВП от дългосрочния тренд не отразява адекватно тенденциите в цикличните рискове, при оценката за нивото на антицикличния буфер се вземат под внимание и допълнителни индикатори, фокусирани върху кредитния пазар, задлъжнялостта, пазара на недвижими имоти, както и общото състояние на икономическата среда.
Текущите силно отрицателни нива на реалните лихвени проценти са фактор за засиленото търсене и предлагане на кредити, като активността на кредитния пазар се запазва висока във всички негови сегменти. Въпреки че в краткосрочен план увеличението на кредитните обеми се отразява положително върху доходността на банковия сектор, продължителните периоди на висок кредитен растеж създават предпоставки за акумулиране на кредитен риск в балансите на банките и увеличават вероятността от негова бъдеща материализация при влошаване на икономическите условия или рязко повишение на лихвените проценти по кредитите. Повишените цени на енергоносителите, затруднения във веригите за доставки и изгледите за забавяне на външното търсене могат да се отразят негативно върху икономическата активност и финансовото състояние на предприятията и домакинствата. В допълнение, протичащият в глобален мащаб процес на бързо покачване на лихвените проценти през следващите месеци ще се пренесе върху нивата им в страната. Кредитните институции е необходимо да съобразяват политиката си по отношение на кредитната дейност, провизирането и капиталовото планиране с рисковете в икономическата среда.
През 2021 г. УС на БНБ повиши нивото на антицикличния буфер, приложим към местни кредитни рискови експозиции, на 1.0% от 1 октомври 2022 г. и на 1.5% от 1 януари 2023 г., като през септември 2022 г. нивото на антицикличния капиталов буфер бе увеличено допълнително на 2.0% в сила от 1 октомври 2023 г. Предвид трайно запазилите се високи темпове на кредитен растеж и несигурността в икономическата среда, антицикличният капиталов буфер на ниво от 2.0% през първото тримесечие на 2024 г. има за цел да засили устойчивостта на банковата система при натиск върху доходността и капиталовата позиция, предизвикан от потенциално нарастване на необслужваните кредити и обезценките.
Допълнителна информация за използваната методология и предишните решения за антицикличния капиталов буфер може да се намери в раздел „Капиталови буфери“.