Българска народна банка

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

19 февруари 2024 г.

12:00 ч.

СТАТИСТИКА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ФОНДОВЕ¹

Декември 2023 г.

Към края на декември 2023 г. активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове^2,3,4, които осъществяват дейност в България, възлизат на 9753.1 млн. лева. Техният размер се увеличава с 1319.9 млн. лева (15.7%) в сравнение с декември 2022 г. (8433.2 млн. лева) и със 748.7 млн. лева (8.3%) спрямо септември 2023 г. (9004.4 млн. лева).

Като процент от БВП⁵ общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към декември 2023 г. е 5.3%, при 5% от БВП към декември 2022 г. и 4.9% към края на третото тримесечие на 2023 г.

1. Размер и структура на активите

Към края на декември 2023 г. активите на местните инвестиционни фондове достигат 3144.8 млн. лева, като спрямо същия месец на 2022 г. (2765.8 млн. лева) те се увеличават с 379.1 млн. лева (13.7%). В сравнение със септември 2023 г. (2902.5 млн. лева) активите се увеличават с 242.3 млн. лева (8.3%).

Към края на четвъртото тримесечие на 2023 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават с 435.8 млн. лева (29.9%) до 1895.6 млн. лева при 1459.8 млн. лева към декември 2022 г., а тези на балансираните фондове и фондовете инвестиращи в недвижими имоти намаляват с 34.4 млн. лева (7.5%) до 424.1 млн. лева при 458.5 млн. лева към края на декември 2022 г. Спрямо септември 2023 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават със 197 млн. лева (11.6%), а на балансираните фондове и фондовете инвестиращи в недвижими имоти и други се увеличават с 18.4 млн. лева (4.5%). Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, намаляват на годишна база с 22.4 млн. лева (2.6%) до 825.1 млн. лева към декември 2023 г. (847.5 млн. лева към края на декември 2022 г.). В сравнение със септември 2023 г. активите на фондовете, инвестиращи в облигации, нарастват с 26.9 млн. лева (3.4%).

Към края на декември 2023 г. относителният дял на активите на фондовете, инвестиращи в акции от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове е 60.3%, при 52.8% към декември 2022 г. и 58.5% към септември 2023 г. Фондовете, инвестиращи в облигации, притежават 26.2% от общата сума на активите към декември 2023 г. при относителен дял от 30.6% към декември 2022 г. и 27.5% към септември 2023 г.

Активи на местните инвестиционни фондове

Структура по видове според инвестиционната политика

По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, към декември 2023 г. спрямо същия месец на 2022 г. инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават с 207.7 млн. лева (18.7%) до 1316.5 млн. лева, тези в акции/дялове на ИД и ДФ се увеличават със 147.3 млн. лева (16.1%) до 1060.6 млн. лева, а средствата, вложени в ценни книжа, различни от акции, намаляват с 6.7 млн. лева (1.2%) до 559 млн. лева. В сравнение със септември 2023 г. инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават със 102.6 млн. лв. (8.5%), тези в акции/дялове на ИД и ДФ – с 41.1 млн. лв. (4%), а средствата вложени в ценни книжа, различни от акции се увеличават с 29.1 млн. лева (5.5%). Към края на декември 2023 г. най-големи относителни дялове в общата стойност на активите имат акциите и другите форми на собственост – 41.9%, следвани от акции/дялове на ИД и ДФ – 33.7% и ценни книжа, различни от акции – 17.8%, при съответно 40.1% за акциите и другите форми на собственост, 33% за акции/дялове на ИД и ДФ и 20.5% за ценни книжа, различни от акции към края на декември 2022 г. Към септември 2023 г. най-големи относителни дялове в общата стойност на активите също имат акции и други форми на собственост – 41.8%, следвани от акции/дялове на ИД и ДФ – 35.1% и ценни книжа, различни от акции – 18.3%.

Активи на местните инвестиционни фондове

Структура по инструменти

Към края на четвърто тримесечие на 2023 г. основен дял във валутната структура на активите на местните инвестиционни фондове имат средствата, деноминирани в български лева – 66.5% и в евро – 29.4%, при съответно 64.6% и 30.9% към декември 2022 г. Към септември 2023 г. активите, деноминирани в български лева са 67.2%, а тези в евро – 28.5%.

Активи на местните инвестиционни фондове

Структура по валути

Географската структура на ценните книжа⁶ в активите на местните инвестиционни фондове показва, че към декември 2023 г. инвестициите в България се увеличават на годишна база със 198 млн. лева (13.9%) до 1617.4 млн. лева при 1419.4 млн. лева към края на декември 2022 г., а в останалите държави от Европейския съюз⁶ – със 159 млн. лева (16.6%) до 1114.2 млн. лева при 955.2 млн. лева към края на декември 2022 г. В сравнение със септември 2023 г. инвестициите в България се увеличават със 113.8 млн. лева (7.6%), а в останалите държави от Европейския съюз – с 63.7 млн. лева (6.1%). Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти, е 55.1% към декември 2023 г. при 54.8% към края на декември 2022 г. и 54.4% към септември 2023 г. Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти на останалите държави от Европейския съюз към декември 2023 г. е 37.9% при 36.9% към края на декември 2022 г. и 38% към септември 2023 година.

Ценни книжа, притежавани от местните инвестиционни фондове

Географска структура

2. Размер и структура на пасивите

Към края на декември 2023 г. привлечените от резиденти средства в чуждестранните инвестиционни фондове са 6608.3 млн. лева. Спрямо същия месец на 2022 г. (5667.5 млн. лева), те се увеличават с 940.8 млн. лева (16.6%). В сравнение с края на септември 2023 г. (6101.9 млн. лева) размерът на пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към резиденти на България се увеличава с 506.4 млн. лева (8.3%).

По институционални сектори към края на четвърто тримесечие на 2023 г. задълженията на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове се увеличават със 786 млн. лева (22%) до 4356 млн. лева при 3569.9 млн. лева към декември 2022 г. Пасивите към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, се увеличават с 63.5 млн. лева (6.2%) до 1093.3 млн. лева към декември 2023 г. при 1029.8 млн. лева към края на четвърто тримесечие на 2022 г. Спрямо септември 2023 г. пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове се увеличават с 420.6 млн. лева (10.7%), а задълженията към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства нарастват с 38.4 млн. лева (3.6%). Основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове към края на декември 2023 г. са Застрахователните компании и пенсионните фондове (65.9%) и Домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата (16.5%). Към края на декември 2022 г. относителните дялове на двата сектора са съответно 63% и 18.2%, а към септември 2023 г. – 64.5% и 17.3%.

Привлечени средства на резиденти в чуждестранните инвестиционни фондове

Структура по институционални сектори

Към края на декември 2023 г. пасивите на местните инвестиционни фондове са 3144.8 млн. лева, като размерът на собствения им капитал е 3135.1 млн. лева. Към края на четвърто тримесечие на 2023 г. задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти са 3009.8 млн. лева (96%), а към сектор Останал свят – 125.3 млн. лева (4%). Спрямо декември 2022 г. пасивите в собствения капитал към резиденти се увеличават с 468.7 млн. лева (18.4%), а към нерезиденти (сектор Останал свят) намаляват с 90.3 млн. лева (41.9%). По институционални сектори към декември 2023 г. спрямо същия месец на предходната година се увеличават задълженията на местните инвестиционни фондове към резиденти в сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове със 170.8 млн. лева (23%) до 912.1 млн. лева, а към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства – със 78.3 млн. лева (7.5%) до 1128.6 млн. лева. Спрямо септември 2023 г. задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти се увеличават с 217.5 млн. лева (7.8%), а към нерезиденти нарастват с 24.5 млн. лева (24.3%). По институционални сектори към декември 2023 г. спрямо края на предходното тримесечие пасивите на местните инвестиционни фондове към резиденти в сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват с 34 млн. лева (3.9%), а задълженията към резиденти в сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинствата – с 56.6 млн. лева (5.3%).

Собствен капитал на местните инвестиционни фондове

Структура по институционални сектори

Към края на декември 2023 г. с най-големи относителни дялове в собствения капитал на местните инвестиционни фондове са резидентните сектори Домакинства и НТООД (36%), Застрахователни компании и пенсионни фондове (29.1%) и Нефинансови предприятия (9.8%). Най-големите относителни дялове към декември 2022 г. са съответно 38.1% за сектор Домакинства и НТООД, 26.9% за сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове и 9.2% за сектор Нефинансови предприятия. Относителният дял на сектор Останал свят (нерезиденти) е 4% от общия размер на собствения капитал към декември 2023 г. при относителен дял 7.8% към края на декември 2022 г. и 3.5% към септември 2023 г.

¹ В обхвата на инвестиционните фондове не са включени акционерните дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), секюритизиращи недвижими имоти.

² Разделянето на инвестиционните фондове според вида и инвестиционната им политика е извършено съгласно Регламент № 1073/2013 на Европейската централна банка от 18.10.2013 г., относно статистиката на активите и пасивите на инвестиционните фондове и други нормативни документи на ЕЦБ.

³ Предварителни данни за декември 2023 г. Пълният комлект от таблици за статистиката на инвестиционните фондове и прессъобщението се намират на интернет страницата на БНБ в раздел Статистика / Други финансови институции / Инвестиционни фондове.

⁴ В обхвата на инвестиционните фондове, с данните за четвърто тримесечие на 2021г. са включени алтернативните инвестиционни фондове от второ тримесечие на 2021г.

⁵ При БВП в размер на 184 029 млн. лева за 2023 г. (прогноза на БНБ) и 167 809 млн. лева за 2022 г. (данни на НСИ от 19.10.2023 г.).

⁶ Ценните книжа включват: ценни книжа, различни от акции (AF.33), акции и други форми на собственост (AF.51) и акции и дялове, емитирани от инвестиционни дружества (ИД) и договорни фондове (ДФ) (AF.52).

От февруари 2020 г. Европейският съюз не включва Обединеното кралство.