Публикация на г-н Радослав Миленков, подуправител на БНБ, ръководител на управление „Банков надзор”, в тримесечния бюлетин на Асоциацията на банките в България, бр. 57, април 2019 г.
ПРИОРИТЕТИ НА БАНКОВИЯ НАДЗОР
Основен приоритет на банковия надзор е участието в процеса по ефективното присъединяване към Единния надзорен механизъм (ЕНМ) в рамките на трите работни блока, по които работи Българската народна банка.
Първият е изграждането на необходимата нормативна рамка. Работата в това направление е в напреднал стадий с приемането в края на миналата година от Народното събрание на необходимия пакет от законодателни промени, осигуряващ възможността за синхронизиране на надзорните процеси между ЕЦБ и БНБ, вкл. и чрез разширяване на инструментите на макропруденциалния надзор.
Предстои преглед и евентуална промяна на приложимата местна регулаторна рамка – наредби, указания, с цел да се постигне съответствие с вътрешните технически регламенти на ЕЦБ и отразяване на дискреционната политика на ЕЦБ в ключови сфери от пруденциалния надзор и управлението на риска.
Вторият е продължаване на процеса, свързан със синхронизирането на надзорните и пруденциални практики на БНБ с тези на Европейската централна банка, на вътрешните правила и процеси и на информационните потоци между двете институции. Работата на БНБ в тази сфера е логично продължение на реформите в банковия надзор, стартирани през 2015г., и се предвижда да продължи през цялата 2019г. при следните акценти:
• Изграждане на ефективна организация за сътрудничество с ЕЦБ в рамките на надзорните колежи и съвместните надзорни екипи;
• Оптимизиране на надзорна стратегия, съобразно новите институционални реалности, произтичащи от режима на тясно сътрудничество;
• Разпределяне на надзорния фокус между значими и по-малко значими институции;
• Организацията на набиране на надзорни и статистически данни за надзорни цели и валидиране на надзорната отчетност;
• Развитие на информационните системи, адекватни на новия етап на надзорна дейност.
Третият работен блок е свързан с организирането и провеждането на прегледа на качеството на активите и стрес теста. Процесът е в ход по отношение на селектираните шест банки и се извършва от ЕЦБ съгласно приети от ЕЦБ методология и макроикономически сценарии за целите на стрес теста. Повечето допускания и параметри се определят от централния комитет по управление на проекта в ЕЦБ при установена работна комуникация на БНБ с Европейската централна банка и ЕНМ в този процес. Дейността на банковия надзор ще продължи да се осъществява при прилагане на европейската регулаторна рамка, приложима спрямо кредитните институции с акцент върху последователното прилагане на техническите стандарти и регламенти, както и на указанията на Европейския банков орган и препоръките на Европейския съвет за системен риск.
Приоритети:
• Продължаване практиката на непрекъсваем надзорен цикъл посредством текущ дистанционен контрол и инспекции на място;
• Надзорният преглед и оценка на банките на база разработения в синхрон с вътрешния наръчник на ЕЦБ и на издадените от Европейският банков орган насоки подход за надзорен преглед и оценка. Целта на надзорния преглед и оценка е да засили връзката между оценките за динамиката на рисковете в системата, рисковия профил на банката, собствения ѝ капитал, ликвидните й активи и системите за управление на риска и изградената вътрешна контролна среда и на тази база формиране на обща оценка за жизнеспособността на всяка кредитна институция на индивидуална основа;
• Продължаване политиката на консервативен макропруденциален надзор, насочен към акумулиране и поддържане на капиталови буфери във възходящата фаза на икономическия цикъл. Целта е поддържане стабилността на банковата система, вкл. и чрез предотвратяване или редуциране на системните рискове, резултат от дейността на кредитните институции, и на идентифицирането и ограничаването на появата на макроикономически фактори, застрашаващи стабилността на банковата система.
